Валютный своп, также известный как Форекс своп, является соглашением об обмене валюты между двумя иностранными сторонами. Соглашение заключается в обмене основной суммы и процентных платежей по кредиту в одной валюте на основную сумму и процентные платежи по кредиту равной стоимости в другой валюте.
В нашей новой статье блога разбираем как это выглядит в практическом плане для Форекс трейдера.
Одна сторона заимствует валюту у другой стороны, поскольку она одновременно предоставляет другую валюту этой стороне. Федеральная резервная система США предложила этот тип обмена нескольким развивающимся странам в 2008 году.
Целью валютного свопа обычно является приобретение займов в иностранной валюте по более выгодным процентным ставкам, чем при непосредственном заимствовании на иностранном рынке. Всемирный банк впервые ввел валютные свопы в 1981 году, пытаясь получить немецкие марки и швейцарские франки.
Существует два основных типа валютных свопов. Валютный своп с фиксированной ставкой включает обмен платежей с фиксированной процентной ставкой в одной валюте на выплаты с фиксированной процентной ставкой в другой. В свопе с плавающим процентом платежи с фиксированной процентной ставкой в одной валюте обмениваются на платежи с плавающей процентной ставкой в другой.
Своп в практической деятельности на рынке Форекс означает операцию переноса торговой позиции на следующие сутки. Она осуществляется согласно установленной во всем мире схеме. Операции на рынке Форекс состоят на условиях SPOT. Следовательно, что по абсолютно всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день, должна быть реализована поставка всей суммы денежной единицы на другой рабочий день. Для того чтобы избежать этой поставки, следует осуществить сделку типа СВОП (т.е. закрыть и вновь открыть сделку по текущему курсу), что дает возможность уладить обязательства сторон.
Своп на рынке Форекс происходит следующим образом:
1) Каждый рабочий день в 21:00 по Гринвичу исполняется перерасчет всех открытых торговых позиций вне зависимости от того, когда собственно сделка была открыта. Другими словами, в будние дни в 21:00 совершается закрытие абсолютно всех сделок, но далее их вторичное автоматическое открытие вместе с учетом изменения обменного курса денежных единиц;
2) По любой сделке есть денежная единица депозита (ресурсы трейдера) а также денежная единица кредита (приобретаемая денежная единица), по валютной паре начисляется своп отталкиваясь от текущих процентных ставок государственных банков соответствующих валют.
К примеру, мы открываем длинную сделку (buy), по паре GBPUSD. По сути, мы приобретаем фунты за доллары. Раз мы приобретаем фунты, следовательно, мы получаем начисление процентной ставки и, соответственно, при реализации доллара вычитаем ставку по кредиту (учитываем текущие процентные ставки в Великобритании и США).
Выполняем простое действие вычитания ставок (в примере значения произвольные): 0,5%-0,25%=0,25% и получаем положительный результат. То есть, открывая длинную сделку по паре GBPUSD, операция свопа будет плюсовой (положительной). При обратном открытии расчет будет выглядеть наоборот 0,25-0,5=-0,25%, т.е., операция будет минусовой (негативной).
Своп (в особенности негативный) важно принимать во внимание, в случае если вы собираетесь удерживать открытые позиции более 2-3 недель, так как за данный период набегает цифра, которая может воздействовать на итог сделки. Следовательно, если вы собираетесь удерживать открытые операции более месяца, в таком случае возможно наилучшим решением будет обратить внимание на так называемые бессвоповые (swap-free) счета.
Подпишитесь, для получения новых статей.
