Все без исключения трейдеры активно работают с индикаторами, особенно таким, как скользящие средние (Moving Average), в основном потому, что именно он лежит в основе фактически едва ли не всех без исключения индикаторов, которые используются на валютном рынке.

По большому счету, он показывает то единственное разумное, что можно сделать с любыми рыночными данными: они усредняются по определенному правилу, и получается сглаженная кривая, которая своим концом достаточно достоверно показывает, каким образом двигается цена и будет ли она продолжать двигаться так же, как раньше, или планирует разворот.

Использование скользящих средних не предполагает массированных математических или экономических данных, достаточно понимания механизма действия самой этой функции и умения читать ее торговые сигналы.

Однако, именно тут и кроется тот замечательный секрет, который вызывает столько кривотолков: торговые сигналы, которые приписываются скользящим средним, не так уж часто приводят к открытию действительно эффективных сделок, приносящих прибыль. Убытки также велики. Хотя многие трейдеры указывали, что ни один другой из существующих индикаторов не принес столько денег и не привел к стольким удачным сделкам, как скользящие средние, большинство миноритарных трейдеров, которые ими пытались пользоваться, вряд ли будут согласны с таким утверждением.

Расхождению мнений больших банковских и миноритарных игроков есть вполне простое объяснение: чем более высокий таймфрейм, на котором средние применяются, тем больше шансов на то, что они демонстрируют очень точные сигналы на вход в рынок.

Однако, как понятно, это касается именно тех сделок, которые совершаются на длительный период. Как правило, это сделки на большие суммы, измеряемые, как минимум несколькими сотнями тысяч евро или долларов.

На маленьких таймфреймах, типа 15 или даже 30 минут, на которых очень много хаотических и случайных движений, которые средние усредняют, кривые этого индикатора и места их пересечения, которые чаще всего воспринимаются как точки входа в рынок, оказываются не очень адекватными реальности.

С ростом таймфрейма количество “шума” резко падает, а эффективность индикатора растет, как на дрожжах. Поэтому при внутридневной торговле и применяются более сложные и более “быстрые” индикаторы, подходящие для более хаотичного состояния рынка, на котором закономерности проявлены не так явственно.